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2月10日上证50ETF期权分析

2015-2-9 16:37

2月10日上证50ETF期权分析

一、当日合约交易情况

上证50ETF今日开盘2.291元,收盘2.331元,最低2.280元,最高2.359元,收盘涨幅1.75%。当日走势特征为震荡上涨。

二、上证50ETF各期权合约下一交易日的理论参考价格

区间判断:预计上证50ETF波动区间为2.259-2.462元。

在定价模型里设定波动率为无风险利率为5。60%(一年期贷款利率)。根据上证50ETF今天的收盘价,下个交易日上证50ETF期权合约的理论参考价格见下表。

表1:上证50ETF期权在下一交易日的极限参考价格(单位:元)



由于期权价格不可能跌到0以下,因此极限价格为负的应当取0。0001为极限价格。

数据来源:港富馨期权量化投资分析系统

三、期权交易策略

今日上证50期权首日运行,波动空间有了,但是成交活跃度不够,最大的问题就是流动性问题,买入和卖出的价格差较大,因此目前参与的价值不大,目前最安全的策略就是挂单极限价格买入。仓位控制在总权益的0.5%以内。

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何经理

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